损益表的数据处理之设计与实现

文中以VF(visual foxpro)为数据库管理系统,分析与探讨了损益表的设计与实现的基本原理,并提供了相应的程序代码。     

我国车险费率市场化改革的实证研究——以深圳车险市场为例

本文以金融领域市场化改革最早的车险费率为主题,通过历史数据回顾,实证分析了车险费率市场化三个阶段的特征,总结出当前车险市场集中度趋于稳定、费率逐步回升、市场秩序逐步好转、监管成效显著等新变化,最后运用产业经济学S-C-P范式,对提高车险效益提出了相关建议。     

基于UPLC指纹图谱的西洋参饮片、标准汤剂、配方颗粒的质量相关性研究

为了实现西洋参配方颗粒全生产过程的质量控制,采用超高效液相色谱法(UPLC)对其饮片、标准汤剂和配方颗粒的指纹图谱和量质传递进行了相关性研究。采用UPLC法测定18批西洋参饮片、标准汤剂、3批配方颗粒的指纹图谱、人参皂苷Rg₁,Re, Rb₁总量,以K值和各已知成分的转移率作为量值传递的评价指标,结合相似度评价法研究三者的相关性。结果表明：西洋参饮片、标准汤剂、配方颗粒指纹图谱均呈现8个共有特征峰,并指认出5个成分,三者的指纹图谱与相应对照指纹图谱及三者对照指纹图谱的相似度均大于0.95,人参皂苷Rg₁,Re, Rb₁的转移率及K值趋势一致,量值传递稳定。西洋参饮片、标准汤剂、配方颗粒的化学成分基本一致,三者具有良好的相关性。研究所得可对西洋参配方颗粒的质量标准研究提供实验及理论支持,并为后续以标准汤剂为基准的配方颗粒或经典方制剂质量控制提供了参考依据。     

中国权证市场理论价格与实际价格差异分析

中国权证市场近年得到了快速发展,但仍存在诸多问题,如何进行合理的价值评估就是其中一个方面。Black—Scholes期权定价公式作为期权定价的经典方法,其有效性在发达国家已得到验证。本文通过比较中国权证市场上交易品种的理论价格和实际价格的差异,并分析相关的影响因素,来为中国权证市场的追一步完善提出自己的建议。     

创新与保护行为的空间理论

根据勒温的行为公式得出创新行为公式,进而提出了创新与保护行为的空间理论,并由此提出了解决创新与保护问题的新途径。     

边界函数估计式的改进

该文研究边界函数的上界，改进了已有结果。     

债券到期收益率简便计算公式的改进

在对计算到期收益率(YTM)简便计算公式进行的数学推导基础上,将式中购买价格与面值的平均值作为考虑资金时间价值的投资额,改为用两者的加权平均值作为考虑资金时间价值的投资额,从而给出了一个改进的简便计算公式。通过实例对两种简便计算公式进行了比较,结果表明,改进后的简便计算公式误差更小。     

公产致害国家赔偿的法律经济分析

本文从公产的定义入手,进而引入法律经济学的分析方法,详细说明了<中华人民共和国国家赔偿法>规定公产致害不进行国家赔偿对社会、公众、国家产生的诸多问题.这包括导致社会运作效率低下、政府公信力下降、诉讼成本增加、国家负担事故成本等方面.并椐此提出了引入过错归责原则及风险责任、适当设定国家免责事由、拓宽社会救济渠道、委托私人管理等四项对策.     

弦振动方程Cauchy问题广义解的结构

建立了弦振动方程Cauchy问题在L^2空间中的广义解，并证明了广义解在L^2空间中与古典解具有相向的结构．     

A Factor Allocation Approach to Optimal Bond Portfolio

This paper proposes a new method to a bond portfolio problem in a multi-period setting. In particular, we apply a factor allocation approach to constructing the optimal bond portfolio in a class of multi-factor Gaussian yield curve models. In other words, we consider a bond portfolio problem in terms of a factors’ allocation problem. Thus, we can obtain clear interpretation about the relation between the change in the shape of a yield curve and dynamic optimal strategy, which is usually hard to be obtained due to high correlations among individual bonds. We first present a closed form solution of the optimal bond portfolio in a class of the multi-factor Gaussian term structure model. Then, we investigate the effects of various changes in the term structure on the optimal portfolio strategy through series of comparative statics.